PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 8.51% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACEIXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с FYMIXALAAX с STDAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий ALAAX и PMAIX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.43

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.08

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.50

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

11.66

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.11

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.12

-0.42

Корреляция

Корреляция между ALAAX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и PMAIX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и PMAIX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-24.12%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-7.06%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-13.97%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-24.12%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-3.10%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.69%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и PMAIX

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.29%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

4.18%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

7.19%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

7.20%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

7.58%

-0.29%