PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		-1.02%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.40% против 8.27% соответственно.

ALAAX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
9.07%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.11%
10 лет*
4.40%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACEIXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с FYMIXALAAX с STDAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ALAAX и IOEZX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.84

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.69

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между ALAAX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и IOEZX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.31%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и IOEZX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-56.15%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-11.71%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-21.47%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-38.12%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.99%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.64%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.84%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и IOEZX

Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.34%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.25%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

8.69%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

15.56%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

13.90%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

16.44%

-9.16%