PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKRE с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKRE и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus ETF (AKRE) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.


AKRE

1 день
-1.26%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-19.94%
6 месяцев
-20.85%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMST

1 день
18.45%
1 месяц
181.70%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
2.86%
1 год
236.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRE и SMST


2026 (YTD)2025
AKRE
Akre Focus ETF
-19.94%-3.06%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
-5.14%178.93%

Correlation

The correlation between AKRE and SMST is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Доходность на риск

AKRE vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKRE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKRE c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AKRESMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

AKRE vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AKRE и SMST

Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и SMST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKRESMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-99.25%

+75.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.53%

-96.27%

+73.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-90.74%

+77.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AKRE и SMST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKRESMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

146.32%

-125.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

167.25%

-146.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

167.25%

-146.69%

Сравнение комиссий AKRE и SMST

AKRE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRE и SMST

Ни AKRE, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


AKRE and SMST have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AKRE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AKRE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

AKRE and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 1.29% for SMST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRE и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор