Сравнение AKAF с VXUS
AKAF (The Frontier Economic Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 25.07% vs 25.31% for VXUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.04%.
AKAF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам AKAF и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 9.84% | 17.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.04% | 13.60% |
Correlation
The correlation between AKAF and VXUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between AKAF and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AKAF
VXUS
Сравнение AKAF c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.25 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 8.45 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и VXUS
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -35.97% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.27% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -3.45% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -8.17% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.00% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и VXUS
Текущая волатильность для The Frontier Economic Fund (AKAF) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AKAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.28% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 14.78% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 16.63% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.31% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.99% | -2.31% |
Сравнение комиссий AKAF и VXUS
AKAF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и VXUS
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VXUS в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.00% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and VXUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (5.28%) compared to AKAF (3.12%). In terms of maximum drawdown, AKAF dropped -9.32% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 25.31% vs 25.07% for AKAF. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AKAF has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 25.31% return vs 25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for AKAF.
AKAF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.60% for VXUS.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.05% for VXUS.
AKAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор