Сравнение AKAF с BDVL
AKAF (The Frontier Economic Fund) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.75%.
AKAF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKAF и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 9.84% | 5.72% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.75% | 2.20% |
Correlation
The correlation between AKAF and BDVL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. BDVL — Ранг доходности на риск
AKAF
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AKAF c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и BDVL
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -7.71% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -0.81% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.14% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 9.48% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 9.48% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 9.48% | +5.20% |
Сравнение комиссий AKAF и BDVL
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и BDVL
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BDVL в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.00% | 2.25% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and BDVL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.00% for AKAF.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Prospr Aligned and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор