Сравнение AKAF с IOO
AKAF (The Frontier Economic Fund) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds - AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index while IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, AKAF returned 25.07% vs 27.86% for IOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 10.67%.
AKAF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам AKAF и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 9.84% | 17.17% |
IOO iShares Global 100 ETF | 10.67% | 20.14% |
Correlation
The correlation between AKAF and IOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between AKAF and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. IOO — Ранг доходности на риск
AKAF
IOO
Сравнение AKAF c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.82 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 10.92 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и IOO
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -55.85% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.94% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.73% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -11.23% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.56% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и IOO
Текущая волатильность для The Frontier Economic Fund (AKAF) составляет 3.12%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что AKAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.03% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.72% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 14.35% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.19% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.70% | -3.02% |
Сравнение комиссий AKAF и IOO
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и IOO
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IOO в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.00% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.84% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and IOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOO has higher volatility (4.03%) compared to AKAF (3.12%). In terms of maximum drawdown, AKAF dropped -9.32% vs IOO's -55.85%.
On 1-year performance, IOO leads with 27.86% vs 25.07% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AKAF has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOO has performed better with a 27.86% return vs 25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
AKAF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.84% for IOO.
AKAF tracks Alaska Last Frontier Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Prospr Aligned and iShares. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.40% for IOO.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор