Сравнение AKAF с GVAL
AKAF (The Frontier Economic Fund) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. AKAF is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past year, AKAF returned 27.47% vs 38.99% for GVAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKAF charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности AKAF и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKAF показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.66%.
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам AKAF и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 15.66% | 20.17% |
Correlation
The correlation between AKAF and GVAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKAF vs. GVAL — Ранг доходности на риск
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение AKAF c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Frontier Economic Fund (AKAF) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKAF | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKAF и GVAL
Максимальная просадка AKAF за все время составила -9.32%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAF и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKAF | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.32% | -46.82% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.50% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.75% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -13.82% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKAF и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKAF | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.53% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.60% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 19.00% | -3.99% |
Сравнение комиссий AKAF и GVAL
AKAF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKAF и GVAL
Дивидендная доходность AKAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности GVAL в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.47% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
AKAF and GVAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, GVAL leads with 38.99% vs 27.47% for AKAF. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 38.99% return vs 27.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 2.47% for GVAL.
They also come from different issuers: Prospr Aligned and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for AKAF and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для AKAF и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор