Сравнение AJUL с CAOS
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AJUL returned 9.09% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. AJUL charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
AJUL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.01% | 7.63% | 4.51% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | 3.07% |
Correlation
The correlation between AJUL and CAOS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. CAOS — Ранг доходности на риск
AJUL
CAOS
Сравнение AJUL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJUL | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.25 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.45 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.60 | 6.09 | +18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJUL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.22 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AJUL и CAOS
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -3.60% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -0.76% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.11% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.90% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и CAOS
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.18%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.25% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.03% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 1.52% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.25% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.25% | +0.75% |
Сравнение комиссий AJUL и CAOS
AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и CAOS
Ни AJUL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AJUL and CAOS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAOS has higher volatility (0.25%) compared to AJUL (0.18%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, AJUL leads with 9.09% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJUL has performed better with a 9.09% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for AJUL.
AJUL and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 0.63% for CAOS.
AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор