PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

AJUL и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и CAOS

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с AAPRAJUL с APRPAJUL с APRQAJUL с AJANAJUL с APRD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий AJUL и CAOS

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

AJUL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.63

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.90

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.85

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

1.40

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.63

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между AJUL и CAOS составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и CAOS

Ни AJUL, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и CAOS

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-3.60%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.60%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.93%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.90%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.18%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и CAOS

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.74%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.31%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.68%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

4.37%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.37%

+0.81%