PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

AJUL и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и BUFF

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.38%11.02%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.38%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
11.67%
3 года*
11.38%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRDAJUL с APRQ
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий AJUL и BUFF

AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Доходность на риск

AJUL vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.20

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.79

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.73

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

9.72

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между AJUL и BUFF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и BUFF

Ни AJUL, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и BUFF

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-46.23%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-4.42%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.66%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-6.29%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.28%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и BUFF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.60%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.06%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

9.82%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

8.39%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

17.82%

-12.64%