PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AJG имеют среднегодовую доходность 18.56%, а акции HBM немного впереди с 19.31%.


AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
14.28%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.92%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
0.32%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
189.83%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и HBM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
HBM
Hudbay Minerals Inc.
40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%

Correlation

The correlation between AJG and HBM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.23

The correlation between AJG and HBM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

HBM:

$1.65

Коэффициент P/E

AJG:

38.12

HBM:

16.83

Коэффициент PEG

AJG:

3.95

HBM:

0.12

Коэффициент P/S

AJG:

4.08

HBM:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

HBM:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

HBM:

$828.54M

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

HBM:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Hudbay Minerals Inc.

Доходность на риск

AJG vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AJGHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.28

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

16.41

-17.71

AJG vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и HBM

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и HBM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-92.21%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-36.16%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-41.11%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-63.33%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-86.34%

+41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-12.68%

-23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-52.45%

+39.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

11.62%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и HBM

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.37%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

25.87%

-17.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

47.72%

-25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

59.13%

-31.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

55.51%

-32.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

58.82%

-35.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и HBM

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности HBM в 0.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
HBM
Hudbay Minerals Inc.
0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.63B
745.43M
(AJG) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и HBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Hudbay Minerals Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
45.7%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and HBM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (25.87%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs HBM's -92.21%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор