PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

AJAN и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и XAPR

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%6.77%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с QQQYXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с CARY

Сравнение комиссий AJAN и XAPR

AJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AJAN vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.49

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.46

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.97

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

18.63

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между AJAN и XAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и XAPR

Ни AJAN, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и XAPR

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-6.18%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-6.18%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.07%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.18%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и XAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.46%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.19%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

8.15%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.40%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

6.40%

-2.54%