PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

AJAN и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и POCT

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий AJAN и POCT

И AJAN, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

AJAN vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.62

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.53

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.79

+0.74

Корреляция

Корреляция между AJAN и POCT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и POCT

Ни AJAN, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и POCT

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-18.80%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-7.20%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.33%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.53%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.34%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и POCT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.31%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

5.15%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

10.35%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

7.90%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

10.31%

-6.45%