Сравнение AJAN с JULJ
AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 5.54% for JULJ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AJAN и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 1.84%.
AJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJAN и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.03% | 6.12% | 7.78% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.84% | 5.91% | 6.04% |
Correlation
The correlation between AJAN and JULJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between AJAN and JULJ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJAN vs. JULJ — Ранг доходности на риск
AJAN
JULJ
Сравнение AJAN c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 9.17 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 47.60 | -33.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.61 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.96 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и JULJ
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJAN | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -3.62% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -0.61% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.12% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и JULJ
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJAN | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.17% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 0.94% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 1.54% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.08% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.08% | +0.72% |
Сравнение комиссий AJAN и JULJ
И AJAN, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и JULJ
AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
AJAN and JULJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJAN has higher volatility (0.65%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs JULJ's -3.62%.
On 1-year performance, AJAN leads with 6.13% vs 5.54% for JULJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 6.13% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN and JULJ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for AJAN.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJAN и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор