PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

AJAN и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и JULJ

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с MSFO

Сравнение комиссий AJAN и JULJ

И AJAN, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

AJAN vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.11

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.55

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

15.70

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.91

-0.38

Корреляция

Корреляция между AJAN и JULJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и JULJ

AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и JULJ

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-3.62%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.62%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.11%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.36%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и JULJ

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.68%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.27%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.40%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

3.16%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

3.16%

+0.70%