PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с GMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

AJAN и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и GMAR

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.56%6.12%7.78%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.42%.

AJAN

1 день
0.07%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий AJAN и GMAR

AJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

AJAN vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.10

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.83

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

11.87

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между AJAN и GMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и GMAR

Ни AJAN, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и GMAR

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-9.11%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-4.50%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.57%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.05%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и GMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.22%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.87%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

8.50%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

6.95%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

6.95%

-3.10%