PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJAN с ARLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) and ARLU (Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AJAN returned 6.13% vs 19.57% for ARLU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AJAN charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for ARLU.

Доходность

Сравнение доходности AJAN и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у ARLU с доходностью 6.62%.

AJAN

1 день
0.09%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.20%
1 месяц
3.91%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJAN и ARLU

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		2.03%6.12%5.66%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		6.62%11.27%9.00%

Correlation

The correlation between AJAN and ARLU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between AJAN and ARLU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRP
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с APRWARLU с SPYARLU с MARTARLU с JULQARLU с LAPRARLU с DMARARLU с APRQ

Доходность на риск

AJAN vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANARLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.77

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.42

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.03

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

9.11

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.77

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.00

+0.74

Просадки

Сравнение просадок AJAN и ARLU

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и ARLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJANARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-15.38%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-9.66%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.34%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.23%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.15%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и ARLU

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 0.65%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJANARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.56%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

8.73%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

11.12%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

12.55%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

12.55%

-8.75%

Сравнение комиссий AJAN и ARLU

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARLU в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и ARLU

Ни AJAN, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AJAN and ARLU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARLU has higher volatility (2.56%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, AJAN dropped -4.11% vs ARLU's -15.38%.

On 1-year performance, ARLU leads with 19.57% vs 6.13% for AJAN. On fees, ARLU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARLU has performed better with a 19.57% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARLU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.

AJAN and ARLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for AJAN and 0.74% for ARLU.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJAN и ARLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор