Сравнение AIYY с QQA
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -56.63% vs 32.19% for QQA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.78%.
AIYY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -30.13%
- 1 год
- -56.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -27.08% | -58.98% | -0.72% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.78% | 17.24% | 5.92% |
Correlation
The correlation between AIYY and QQA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AIYY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. QQA — Ранг доходности на риск
AIYY
QQA
Сравнение AIYY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.64 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 15.70 | -16.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и QQA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -19.73% | -59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -8.76% | -59.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.18% | -0.02% | -76.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -2.53% | -39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.34% | 2.03% | +47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и QQA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 6.44% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 11.29% | +27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.76% | 13.82% | +39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.23% | 18.58% | +31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.23% | 18.58% | +31.65% |
Сравнение комиссий AIYY и QQA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и QQA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.53%, что больше доходности QQA в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 144.53% | 168.33% | 98.26% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.27% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and QQA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (14.29%) compared to QQA (6.44%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 32.19% vs -56.63% for AIYY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 32.19% return vs -56.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 144.53%, compared with 9.27% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор