Сравнение AIYY с PEPS
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.91% vs 26.19% for PEPS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -58.98% | 10.91% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between AIYY and PEPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AIYY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
AIYY
PEPS
Сравнение AIYY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.69 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 12.10 | -13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и PEPS
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -21.26% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -9.80% | -58.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -3.04% | -74.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -2.75% | -38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | 2.17% | +47.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и PEPS
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 5.38% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 10.82% | +28.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 13.80% | +40.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 18.43% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 18.43% | +31.86% |
Сравнение комиссий AIYY и PEPS
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и PEPS
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and PEPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.30%) compared to PEPS (5.38%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs -58.91% for AIYY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор