Сравнение AIYY с PEPS
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 31.83% for PEPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -58.98% | 11.76% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between AIYY and PEPS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between AIYY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
AIYY
PEPS
Сравнение AIYY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.45 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.26 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.28 | -16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.45 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.05 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и PEPS
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -21.26% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -9.80% | -58.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -0.51% | -74.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -2.77% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 2.09% | +45.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и PEPS
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 2.77% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 9.83% | +29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 13.06% | +40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 18.31% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 18.31% | +32.21% |
Сравнение комиссий AIYY и PEPS
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и PEPS
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and PEPS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.67%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -57.47% for AIYY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор