Сравнение AIYY с IVVW
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AIYY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 18.13% for IVVW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | -5.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between AIYY and IVVW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AIYY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AIYY
IVVW
Сравнение AIYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.47 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.13 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 16.61 | -17.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и IVVW
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -16.79% | -62.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -5.81% | -62.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -0.42% | -78.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -1.69% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 1.09% | +51.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и IVVW
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 2.51% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 7.10% | +32.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 8.19% | +46.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 12.57% | +37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 12.57% | +37.49% |
Сравнение комиссий AIYY и IVVW
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и IVVW
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and IVVW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -65.37% for AIYY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор