Сравнение AIYY с ISCMF
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. AIYY is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, AIYY returned -58.91% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -5.12% |
Correlation
The correlation between AIYY and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
AIYY
ISCMF
Сравнение AIYY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.31 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.53 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.85 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и ISCMF
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -25.42% | -54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -5.69% | -62.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -5.26% | -72.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -13.35% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | 2.65% | +47.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и ISCMF
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 5.11% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 15.45% | +23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 17.84% | +36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 14.29% | +36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 14.29% | +36.00% |
Сравнение комиссий AIYY и ISCMF
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и ISCMF
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.30%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -58.91% for AIYY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 0.00% for ISCMF.
AIYY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор