PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIYY и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


AIYY

1 день
0.23%
1 месяц
0.82%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-33.10%
1 год
-58.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и ISCMF


2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-31.24%-58.98%-14.74%0.41%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-5.12%

Correlation

The correlation between AIYY and ISCMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

AIYY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIYYISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

2.31

-1.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.53

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

11.85

-13.04

AIYY vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIYY и ISCMF

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIYYISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-25.42%

-54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-5.69%

-62.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.54%

-5.26%

-72.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.68%

-13.35%

-28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.68%

2.65%

+47.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и ISCMF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIYYISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

5.11%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

15.45%

+23.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.04%

17.84%

+36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.29%

14.29%

+36.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.29%

14.29%

+36.00%

Сравнение комиссий AIYY и ISCMF

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и ISCMF

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
153.28%168.33%98.26%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AIYY and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.30%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -58.91% for AIYY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.

AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 0.00% for ISCMF.

AIYY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор