Сравнение AIYY с ISCMF
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. AIYY is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, AIYY returned -58.21% vs 26.15% for ISCMF. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
AIYY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -20.07%
- С начала года
- -31.57%
- 1 год
- -58.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.19%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.89K | $548.67K | $787.33K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам AIYY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.57% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -5.12% |
Correlation
The correlation between AIYY and ISCMF is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
AIYY
ISCMF
Сравнение AIYY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 2.09 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.92 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.66 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и ISCMF
Максимальная просадка AIYY за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -25.42% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -13.68% | -49.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.65% | -13.68% | -63.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.33% | -13.31% | -30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.06% | 4.64% | +41.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и ISCMF
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 0.00% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 17.04% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.71% | 19.57% | +34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.82% | 14.72% | +35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 14.72% | +35.10% |
Сравнение комиссий AIYY и ISCMF
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и ISCMF
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.88%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 132.88% | 168.33% | 98.26% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (9.07%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -80.28% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs -58.21% for AIYY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs -58.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 132.88%, compared with 0.00% for ISCMF.
AIYY is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор