Сравнение AIYY с CHPY
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 143.61% for CHPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -35.66% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between AIYY and CHPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AIYY
CHPY
Сравнение AIYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.78 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 11.88 | -12.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 45.33 | -46.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 5.23 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 4.71 | -5.54 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и CHPY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -12.17% | -67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -12.17% | -56.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -1.51% | -73.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -1.98% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 3.18% | +44.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и CHPY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 11.32% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 22.41% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 27.61% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 33.16% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 33.16% | +17.32% |
Сравнение комиссий AIYY и CHPY
И AIYY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и CHPY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and CHPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -58.54% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 28.83% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор