PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.31% соответственно.

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AIVSX и SGOIX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

AIVSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.21

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.59

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.79

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.21

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между AIVSX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и SGOIX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и SGOIX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-35.54%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.35%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-21.39%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-24.79%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.91%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.57%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и SGOIX

Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.40%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.85%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

13.64%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

11.77%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

11.37%

+5.18%