Сравнение AIVL с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
AIVL и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 2.42% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 0.30% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.97% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.97%.
AIVL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.64%
WTV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и WTV
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
AIVL vs. WTV — Ранг доходности на риск
AIVL
WTV
Сравнение AIVL c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.34 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.29 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.55 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и WTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и WTV
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.57% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и WTV
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -42.18% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.95% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -19.30% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -5.53% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.13% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.06% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и WTV
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.55% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.77% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 18.01% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.13% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.35% | -3.03% |