PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. AIVL is actively managed, while WTV is passively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 7.05%/yr vs 13.36%/yr for WTV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%0.30%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between AIVL and WTV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.88

The correlation between AIVL and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и WTV

Секторы
AIVL
WTV

Финансовые услуги

18.2%
19.5%

Технологии

17.9%
15.3%

Промышленность

15.8%
10.5%

Здравоохранение

13.2%
7.3%

Коммунальные услуги

9.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.7%

Сырьевые материалы

5.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.7%

Энергетика

2.4%
6.8%

Недвижимость

0.9%
5.3%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
WTV
19.5%

Технологии

AIVL
17.9%
WTV
15.3%

Промышленность

AIVL
15.8%
WTV
10.5%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
WTV
7.3%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
WTV
4.8%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
WTV
10.7%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
WTV
6.9%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
WTV
10.7%

Энергетика

AIVL
2.4%
WTV
6.8%

Недвижимость

AIVL
0.9%
WTV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

AIVL vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.15

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.14

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.54

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

11.55

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.15

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AIVL и WTV

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-42.18%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.15%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-18.49%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-19.30%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.11%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.05%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.19%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и WTV

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US Value ETF (WTV) имеют волатильность 2.98% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.92%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.82%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.09%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.20%

-2.86%

Сравнение комиссий AIVL и WTV

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и WTV

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and WTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 7.05% for AIVL. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.45% for AIVL.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор