PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и WTV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
2.42%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%0.30%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.97%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.97%.


AIVL

1 день
0.51%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.42%
1 год
7.89%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.64%

WTV

1 день
0.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
1.97%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.67%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree US Value ETF

Сравнение комиссий AIVL и WTV

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.


Доходность на риск

AIVL vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 2929
Ранг коэф-та Мартина

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.88

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.29

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

5.55

-2.45

AIVL vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между AIVL и WTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и WTV

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности WTV в 1.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.57%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и WTV

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и WTV.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-42.18%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-7.95%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-19.30%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-5.53%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.13%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.06%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и WTV

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.55%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.77%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

18.01%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.13%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

20.35%

-3.03%