PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%0.23%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий AIVL и QGRW

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

AIVL vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.87

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.43

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

5.28

-2.35

AIVL vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.31

-0.91

Корреляция

Корреляция между AIVL и QGRW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и QGRW

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и QGRW

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-24.40%

-38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.44%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-10.67%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.34%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.18%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.75%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.95%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

24.18%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

21.22%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

21.22%

-3.90%