PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. AIVL is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, AIVL returned 14.47%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%0.23%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between AIVL and QGRW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов AIVL и QGRW

Секторы
AIVL
QGRW

Финансовые услуги

18.2%
4.1%

Технологии

17.9%
52.1%

Промышленность

15.8%
8.0%

Здравоохранение

13.2%
4.3%

Коммунальные услуги

9.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
0.5%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
17.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.4%

Энергетика

2.4%
0.6%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
QGRW
4.1%

Технологии

AIVL
17.9%
QGRW
52.1%

Промышленность

AIVL
15.8%
QGRW
8.0%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
QGRW
4.3%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
QGRW
0.4%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
QGRW
0.5%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
QGRW

-

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
QGRW
17.8%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
QGRW
12.4%

Энергетика

AIVL
2.4%
QGRW
0.6%

Недвижимость

AIVL
0.9%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

AIVL vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.02

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.71

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.28

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

8.92

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.02

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.65

-1.23

Просадки

Сравнение просадок AIVL и QGRW

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-24.40%

-38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.44%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-24.40%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.33%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.26%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.94%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.69%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

13.67%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.39%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

21.07%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

21.07%

-3.73%

Сравнение комиссий AIVL и QGRW

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и QGRW

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and QGRW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 14.47% for AIVL. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.07% for QGRW.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор