PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с GVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AIVL returned 14.47%/yr vs 16.27%/yr for GVLU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 7.41%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

GVLU

1 день
0.43%
1 месяц
1.00%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.16%
1 год
19.44%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-2.61%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		7.41%11.24%11.09%18.02%-3.80%

Correlation

The correlation between AIVL and GVLU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between AIVL and GVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и GVLU

Секторы
AIVL
GVLU

Финансовые услуги

18.2%
15.9%

Технологии

17.9%
14.5%

Промышленность

15.8%
11.2%

Здравоохранение

13.2%
10.8%

Коммунальные услуги

9.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.3%

Сырьевые материалы

5.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
16.1%

Энергетика

2.4%
11.4%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
GVLU
15.9%

Технологии

AIVL
17.9%
GVLU
14.5%

Промышленность

AIVL
15.8%
GVLU
11.2%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
GVLU
10.8%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
GVLU
0.4%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
GVLU
10.3%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
GVLU
5.2%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
GVLU
3.7%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
GVLU
16.1%

Энергетика

AIVL
2.4%
GVLU
11.4%

Недвижимость

AIVL
0.9%
GVLU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO

Доходность на риск

AIVL vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.46

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.40

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

7.74

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVLU равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLGVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AIVL и GVLU

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-20.82%

-41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.14%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-20.82%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.14%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.15%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.52%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и GVLU

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеют волатильность 2.98% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.04%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.40%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.78%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.78%

-0.44%

Сравнение комиссий AIVL и GVLU

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и GVLU

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GVLU в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.00%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and GVLU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.03%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs GVLU's -20.82%.

On 3-year performance, GVLU leads with 16.27% vs 14.47% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 16.27% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Gotham. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.51% for GVLU.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор