PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%-4.12%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий AIVL и GDE

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

AIVL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.95

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.47

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.77

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

10.77

-7.84

AIVL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.95

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.73

Корреляция

Корреляция между AIVL и GDE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и GDE

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и GDE

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-32.01%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-22.66%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-16.07%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.75%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.84%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

12.02%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

25.26%

-16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

32.25%

-16.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

26.19%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

26.19%

-8.87%