PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVL с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с FAB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while FAB is passively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 8.24%/yr vs 10.85%/yr for FAB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям FAB по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.85% соответственно.

AIVL

1 день
1.46%
1 месяц
2.74%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.04%
1 год
19.69%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.24%

FAB

1 день
1.87%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.23%
1 год
29.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и FAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		16.04%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		18.23%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%

Correlation

The correlation between AIVL and FAB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г.

0.82

The correlation between AIVL and FAB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и FAB

Секторы
AIVL
FAB

Технологии

21.3%
8.2%

Финансовые услуги

17.9%
23.3%

Промышленность

15.5%
10.2%

Здравоохранение

12.0%
7.2%

Коммунальные услуги

8.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.7%

Сырьевые материалы

4.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
13.6%

Энергетика

3.1%
9.2%

Недвижимость

1.5%
8.5%

Технологии

AIVL
21.3%
FAB
8.2%

Финансовые услуги

AIVL
17.9%
FAB
23.3%

Промышленность

AIVL
15.5%
FAB
10.2%

Здравоохранение

AIVL
12.0%
FAB
7.2%

Коммунальные услуги

AIVL
8.9%
FAB
7.0%

Потребительский защитный сектор

AIVL
7.8%
FAB
5.7%

Сырьевые материалы

AIVL
4.6%
FAB
3.7%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.2%
FAB
3.4%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.1%
FAB
13.6%

Энергетика

AIVL
3.1%
FAB
9.2%

Недвижимость

AIVL
1.5%
FAB
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIVIAIVL с AIQAIVL с CGDVAIVL с FLRTAIVL с AOAAIVL с JEPQAIVL с VWRA.L
Часто сравнивают с FAB:
FAB с CVARFAB с ABLDFAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с VEGI

Доходность на риск

AIVL vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVLFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.17

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.28

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.41

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

13.84

-3.67

AIVL vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAB равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVL и FAB

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-63.29%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.65%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-22.91%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-22.91%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-47.08%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.20%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и FAB

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеют волатильность 3.86% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.75%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.73%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

13.50%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.65%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

21.94%

-4.61%

Сравнение комиссий AIVL и FAB

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и FAB

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FAB в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.46%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.53%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and FAB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (3.86%) compared to FAB (3.75%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs FAB's -63.29%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.85% vs 8.24% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.85% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.46% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор