Сравнение AIVL с EQRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR).
AIVL и EQRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и EQRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и EQRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 7.94% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.59% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -18.60% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 7.59%.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
EQRR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и EQRR
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.
Доходность на риск
AIVL vs. EQRR — Ранг доходности на риск
AIVL
EQRR
Сравнение AIVL c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | EQRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.02 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.42 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.30 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.15 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.02 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и EQRR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и EQRR
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EQRR в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.43% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и EQRR
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и EQRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -57.93% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.30% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -21.75% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.03% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -10.27% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.03% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и EQRR
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.97% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 10.70% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.15% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 21.49% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.03% | -7.71% |