PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while EQRR is passively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 7.05%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%7.94%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between AIVL and EQRR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.67

The correlation between AIVL and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и EQRR

Секторы
AIVL
EQRR

Финансовые услуги

18.2%
20.5%

Технологии

17.9%
32.1%

Промышленность

15.8%
4.2%

Здравоохранение

13.2%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.8%

Энергетика

2.4%
26.8%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
EQRR
20.5%

Технологии

AIVL
17.9%
EQRR
32.1%

Промышленность

AIVL
15.8%
EQRR
4.2%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
EQRR

-

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
EQRR

-

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
EQRR

-

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
EQRR
11.7%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
EQRR
4.8%

Энергетика

AIVL
2.4%
EQRR
26.8%

Недвижимость

AIVL
0.9%
EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ

Доходность на риск

AIVL vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.30

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.31

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

8.94

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

33.32

-24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLEQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.30

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AIVL и EQRR

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-57.93%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-4.95%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-17.75%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-21.75%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-10.07%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.33%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и EQRR

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.69%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.36%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.48%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

21.39%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

24.86%

-7.52%

Сравнение комиссий AIVL и EQRR

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и EQRR

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and EQRR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 7.05% for AIVL. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.20% for EQRR.

They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор