Сравнение AIVL с ABLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD).

AIVL и ABLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVL и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и ABLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	1.90%	9.72%	13.49%	7.17%	-7.26%	4.19%
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	10.68%	6.64%	7.05%	18.89%	7.42%	3.86%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 10.68%.

AIVL

1 день: 0.95%

1 месяц: -5.24%

С начала года: 1.90%

6 месяцев: 2.84%

1 год: 8.11%

3 года*: 10.67%

5 лет*: 6.70%

10 лет*: 7.51%

ABLD

1 день: 1.52%

1 месяц: -5.53%

С начала года: 10.68%

6 месяцев: 11.86%

1 год: 16.10%

3 года*: 13.99%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Название символа

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Часто сравнивают с AIVL:

AIVL с AIQ AIVL с AIVI AIVL с CGDV AIVL с AOA AIVL с JEPQ AIVL с SCHG AIVL с FLRT

Часто сравнивают с ABLD:

ABLD с DXUV ABLD с ABLG ABLD с ABLS ABLD с ABFL ABLD с VEGI ABLD с IMCV ABLD с NIXT

Сравнение комиссий AIVL и ABLD

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.

ABLD

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

AIVL

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Доходность на риск

AIVL vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ABLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIVL	ABLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.87	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.82	1.28	-0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.18	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	1.12	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.93	4.52	-1.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ABLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIVL	ABLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.87	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.73	-0.33

Корреляция

Корреляция между AIVL и ABLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и ABLD

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности ABLD в 4.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund	1.58%	1.61%	2.13%	2.43%	2.08%	2.75%	3.55%	3.25%	4.18%	3.16%	3.20%	3.41%
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF	4.12%	2.86%	10.13%	4.70%	8.40%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и ABLD

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и ABLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIVL	ABLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.48%	-19.35%	-43.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-14.67%	+2.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.08%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.24%	-5.53%	+0.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.97%	-3.91%	-4.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.77%	3.63%	-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и ABLD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIVL	ABLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.89%	6.81%	-1.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.40%	11.88%	-3.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.35%	18.56%	-3.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.66%	17.59%	-2.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.32%	17.59%	-0.27%

Сравнение AIVL с ABLD

Доходность

Сравнение доходности AIVL и ABLD

Сравнение доходности по годам AIVL и ABLD

Доходность по периодам

AIVL

ABLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIVL и ABLD

Доходность на риск

AIVL vs. ABLD — Ранг доходности на риск

AIVL

ABLD

Сравнение AIVL c ABLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIVL vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и ABLD

Просадки

Сравнение просадок AIVL и ABLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и ABLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)