PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с ABLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while ABLD is passively managed. Over the past 3 years, AIVL returned 14.47%/yr vs 13.04%/yr for ABLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 8.93%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

ABLD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.89%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и ABLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%4.19%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		8.93%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Correlation

The correlation between AIVL and ABLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between AIVL and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABFLABLD с ABLGABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с ABLSABLD с FABABLD с IVOV

Доходность на риск

AIVL vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.09

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.54

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.37

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

4.70

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ABLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AIVL и ABLD

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и ABLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-19.35%

-43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.64%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-19.35%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.03%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.96%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.39%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и ABLD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.36%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.85%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.69%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.52%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.52%

-0.18%

Сравнение комиссий AIVL и ABLD

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и ABLD

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ABLD в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.19%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and ABLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.36%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs ABLD's -19.35%.

On 3-year performance, AIVL leads with 14.47% vs 13.04% for ABLD. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIVL has performed better with a 14.47% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Abacus. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.39% for ABLD.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор