Сравнение AIVI с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AIVI и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.03% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и VXUS
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
AIVI vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AIVI
VXUS
Сравнение AIVI c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.33 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.63 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.05 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и VXUS
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и VXUS
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -35.97% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.27% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -29.44% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -35.97% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -7.26% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -8.29% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.95% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и VXUS
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.72% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.54% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 17.21% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.81% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.09% | -0.63% |