Сравнение AIVI с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
AIVI и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и TPYP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.33% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и TPYP
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Доходность на риск
AIVI vs. TPYP — Ранг доходности на риск
AIVI
TPYP
Сравнение AIVI c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.13 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.49 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.48 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 5.15 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и TPYP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и TPYP
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TPYP в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и TPYP
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и TPYP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -51.91% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -13.17% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -17.96% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -51.91% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -2.76% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -7.97% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.78% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и TPYP
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.37% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.03% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.63% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.32% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.96% | -5.50% |