PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с TPYP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. AIVI is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 11.90%/yr for TPYP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.90% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

TPYP

1 день
1.24%
1 месяц
-1.29%
С начала года
21.55%
6 месяцев
19.83%
1 год
24.54%
3 года*
25.67%
5 лет*
18.02%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.55%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between AIVI and TPYP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between AIVI and TPYP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AIVI и TPYP

Секторы
AIVI
TPYP

Финансовые услуги

39.3%
2.4%

Промышленность

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Сырьевые материалы

6.7%
0.1%

Энергетика

5.6%
68.8%

Коммунальные услуги

5.4%
22.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Технологии

3.3%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
TPYP
2.4%

Промышленность

AIVI
16.1%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
TPYP

-

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
TPYP
0.1%

Энергетика

AIVI
5.6%
TPYP
68.8%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
TPYP
22.0%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
TPYP

-

Здравоохранение

AIVI
5.2%
TPYP

-

Технологии

AIVI
3.3%
TPYP

-

Недвижимость

AIVI
3.1%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

AIVI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVITPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.60

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.60

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

9.67

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVITPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AIVI и TPYP

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-51.91%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-6.84%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-13.17%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-17.96%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-51.91%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-4.10%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-7.88%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.54%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и TPYP

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.82%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.23%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

13.19%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.46%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.94%

-5.47%

Сравнение комиссий AIVI и TPYP

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и TPYP

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and TPYP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.82%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.90% vs 8.60% for AIVI. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.90% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.21% for TPYP.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Tortoise. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор