Сравнение AIVI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
AIVI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.48% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и SPDW
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
AIVI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
AIVI
SPDW
Сравнение AIVI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.80 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.46 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.77 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.76 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.80 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и SPDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и SPDW
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и SPDW
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -60.02% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.55% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -30.21% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -34.98% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -7.11% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -13.01% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.97% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и SPDW
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.85% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.62% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 17.61% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.27% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.16% | -0.70% |