PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 10.05%/yr for SPDW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.05% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between AIVI and SPDW is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.90

The correlation between AIVI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и SPDW

Секторы
AIVI
SPDW

Финансовые услуги

39.3%
22.9%

Промышленность

16.1%
19.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.7%

Сырьевые материалы

6.7%
7.3%

Энергетика

5.6%
5.5%

Коммунальные услуги

5.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.8%

Здравоохранение

5.2%
8.3%

Технологии

3.3%
13.7%

Недвижимость

3.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
SPDW
22.9%

Промышленность

AIVI
16.1%
SPDW
19.2%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
SPDW
5.7%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
SPDW
7.3%

Энергетика

AIVI
5.6%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
SPDW
3.3%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
SPDW
8.3%

Технологии

AIVI
3.3%
SPDW
13.7%

Недвижимость

AIVI
3.1%
SPDW
2.5%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
SPDW
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

AIVI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.06

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.85

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.77

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.83

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.06

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок AIVI и SPDW

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-60.02%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.55%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-13.53%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-30.21%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-34.98%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.56%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-12.91%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и SPDW

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.44%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.17%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.58%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.49%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.25%

-0.78%

Сравнение комиссий AIVI и SPDW

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и SPDW

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and SPDW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.05% vs 8.60% for AIVI. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.05% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.86% for SPDW.

They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор