PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, AIVI returned 24.84% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

AIVI

1 день
0.46%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.84%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.67%

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и IFLO

2026 (YTD)2025
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		10.60%12.88%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between AIVI and IFLO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AIVI и IFLO

Секторы
AIVI
IFLO

Финансовые услуги

38.1%
1.1%

Промышленность

15.9%
18.1%

Сырьевые материалы

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.8%

Здравоохранение

5.5%
11.7%

Энергетика

5.1%
12.1%

Коммунальные услуги

4.7%
1.0%

Технологии

3.9%
21.5%

Недвижимость

3.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.7%

Финансовые услуги

AIVI
38.1%
IFLO
1.1%

Промышленность

AIVI
15.9%
IFLO
18.1%

Сырьевые материалы

AIVI
7.7%
IFLO
11.3%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
IFLO
2.8%

Потребительский циклический сектор

AIVI
6.1%
IFLO
13.8%

Здравоохранение

AIVI
5.5%
IFLO
11.7%

Энергетика

AIVI
5.1%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

AIVI
4.7%
IFLO
1.0%

Технологии

AIVI
3.9%
IFLO
21.5%

Недвижимость

AIVI
3.3%
IFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.6%
IFLO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

AIVI vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVIIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

—

—

AIVI vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVI и IFLO

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-6.44%

-59.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-6.44%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.37%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-1.25%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

14.75%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.75%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

14.75%

+1.41%

Сравнение комиссий AIVI и IFLO

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и IFLO

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		5.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and IFLO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 24.84% for AIVI. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: WisdomTree and VictoryShares. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор