Сравнение AIVI с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
AIVI и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.86% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и IDMO
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
AIVI vs. IDMO — Ранг доходности на риск
AIVI
IDMO
Сравнение AIVI c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.66 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.28 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.66 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 10.75 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.66 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и IDMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и IDMO
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и IDMO
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -39.38% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.31% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -27.07% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -31.34% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.22% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -9.85% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.05% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и IDMO
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 9.12% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 12.67% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 19.21% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.67% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.90% | -1.44% |