Сравнение AIVI с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
AIVI и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 13.89% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и IDEV
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
AIVI vs. IDEV — Ранг доходности на риск
AIVI
IDEV
Сравнение AIVI c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.60 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.22 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.46 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.65 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и IDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и IDEV
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IDEV в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и IDEV
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -34.77% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.20% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -29.15% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.50% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -6.64% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.86% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и IDEV
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.31% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.99% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 17.14% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.12% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.26% | -0.80% |