PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 5 years, AIVI returned 10.06%/yr vs 8.66%/yr for IDEV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVI показывает доходность 9.99%, а IDEV немного ниже – 9.80%.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%13.89%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between AIVI and IDEV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.92

The correlation between AIVI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и IDEV

Секторы
AIVI
IDEV

Финансовые услуги

39.3%
24.2%

Промышленность

16.1%
19.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.0%

Сырьевые материалы

6.7%
8.0%

Энергетика

5.6%
5.9%

Коммунальные услуги

5.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.7%

Здравоохранение

5.2%
8.6%

Технологии

3.3%
9.9%

Недвижимость

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
IDEV
24.2%

Промышленность

AIVI
16.1%
IDEV
19.1%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
IDEV
6.0%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
IDEV
8.0%

Энергетика

AIVI
5.6%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
IDEV
3.7%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
IDEV
8.6%

Технологии

AIVI
3.3%
IDEV
9.9%

Недвижимость

AIVI
3.1%
IDEV
2.9%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
IDEV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

AIVI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.63

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.32

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.12

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.30

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок AIVI и IDEV

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-34.77%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.20%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-13.41%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-29.15%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.19%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-6.56%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.85%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и IDEV

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.53%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.12%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

14.50%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.26%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.27%

-0.80%

Сравнение комиссий AIVI и IDEV

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и IDEV

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIVI and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, AIVI leads with 10.06% vs 8.66% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVI has performed better with a 10.06% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.10% for IDEV.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.05% for IDEV.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор