Сравнение AIVI с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
AIVI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и HDMV
AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
AIVI vs. HDMV — Ранг доходности на риск
AIVI
HDMV
Сравнение AIVI c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.02 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.43 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.61 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.55 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и HDMV
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и HDMV
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -32.01% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.73% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -24.11% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.54% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -6.83% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.46% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и HDMV
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.40% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.26% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.16% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.94% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.23% | +3.23% |