PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while FID is passively managed. Over the past 5 years, AIVI returned 10.06%/yr vs 7.84%/yr for FID. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.08%.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.91%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between AIVI and FID is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.81

The correlation between AIVI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и FID

Секторы
AIVI
FID

Финансовые услуги

39.3%
20.8%

Промышленность

16.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.7%

Сырьевые материалы

6.7%
4.3%

Энергетика

5.6%
8.0%

Коммунальные услуги

5.4%
17.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.0%

Здравоохранение

5.2%
3.5%

Технологии

3.3%
4.1%

Недвижимость

3.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.5%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
FID
20.8%

Промышленность

AIVI
16.1%
FID
13.5%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
FID
3.7%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
FID
4.3%

Энергетика

AIVI
5.6%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
FID
17.4%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
FID
4.0%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
FID
3.5%

Технологии

AIVI
3.3%
FID
4.1%

Недвижимость

AIVI
3.1%
FID
9.4%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
FID
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

AIVI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.27

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.22

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.58

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

9.00

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AIVI и FID

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-39.79%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.93%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-10.97%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-29.13%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.64%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-8.47%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.55%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и FID

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.98%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.13%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

10.16%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.04%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.95%

-2.48%

Сравнение комиссий AIVI и FID

AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и FID

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and FID have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (4.04%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, AIVI leads with 10.06% vs 7.84% for FID. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVI has performed better with a 10.06% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 4.00% for FID.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор