Сравнение AIVI с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
AIVI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.91% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и FDT
AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
AIVI vs. FDT — Ранг доходности на риск
AIVI
FDT
Сравнение AIVI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.96 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.59 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.30 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 17.64 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.96 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и FDT
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и FDT
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -46.10% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -13.41% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -33.18% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -46.10% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -8.75% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -10.86% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.27% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и FDT
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 8.78% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.05% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 19.39% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.87% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.33% | -1.87% |