Сравнение AIVI с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
AIVI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции AIVI превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.48% против 6.52% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и EFAV
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
AIVI vs. EFAV — Ранг доходности на риск
AIVI
EFAV
Сравнение AIVI c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.78 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.38 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.06 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 11.18 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.78 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и EFAV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и EFAV
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и EFAV
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -27.56% | -38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.14% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -27.46% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -27.56% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.12% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -4.78% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.95% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и EFAV
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.83% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 7.57% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.22% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.74% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.21% | +3.25% |