Сравнение AIVI с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
AIVI и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVI показывает доходность 5.56%, а CIL немного ниже – 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVI имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции CIL немного отстают с 8.47%.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и CIL
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
AIVI vs. CIL — Ранг доходности на риск
AIVI
CIL
Сравнение AIVI c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 2.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.13 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.33 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 15.18 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и CIL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и CIL
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и CIL
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -36.27% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.66% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -29.89% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -36.27% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -0.58% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -6.65% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.73% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и CIL
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 0.00% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 5.73% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.28% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.66% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.32% | -0.86% |