PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 16.94%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции AIVC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.94% против 25.62% соответственно.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between AIVC and XLK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between AIVC and XLK shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVC и XLK

Секторы
AIVC
XLK

Технологии

91.2%
99.7%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
XLK

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
XLK

-

Сырьевые материалы

AIVC

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

XLK

-

Энергетика

AIVC

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

AIVC

-

XLK

-

Промышленность

AIVC

-

XLK
0.1%

Недвижимость

AIVC

-

XLK

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

AIVC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
3.09

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
3.77

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

4.04

+6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

13.55

+21.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

3.09

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AIVC и XLK

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-82.05%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.92%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-25.66%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-33.56%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-33.56%

-22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.54%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-34.95%

+18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.74%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и XLK

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

7.27%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

16.76%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

20.86%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

24.90%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

24.49%

+2.44%

Сравнение комиссий AIVC и XLK

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и XLK

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIVC and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIVC has higher volatility (10.92%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 16.94% for AIVC. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.08% for XLK.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор