PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIVC returned 20.19%/yr vs 9.52%/yr for WCBR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-10.10%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between AIVC and WCBR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between AIVC and WCBR has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AIVC и WCBR

Секторы
AIVC
WCBR

Технологии

91.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
WCBR

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
WCBR

-

Сырьевые материалы

AIVC

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

WCBR

-

Энергетика

AIVC

-

WCBR

-

Здравоохранение

AIVC

-

WCBR

-

Промышленность

AIVC

-

WCBR

-

Недвижимость

AIVC

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

AIVC vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
0.37

+4.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
0.70

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.09

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

0.39

+10.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

0.90

+34.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

0.37

+4.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.20

+0.43

Просадки

Сравнение просадок AIVC и WCBR

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-52.25%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-29.92%

+15.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-30.27%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-52.25%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-5.82%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-20.35%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

13.04%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и WCBR

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 10.92%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

13.74%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

27.29%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

32.18%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

33.61%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

33.58%

-6.65%

Сравнение комиссий AIVC и WCBR

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и WCBR

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and WCBR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to AIVC (10.92%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, AIVC leads with 20.19% vs 9.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 20.19% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for WCBR.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Amplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.45% for WCBR.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор