PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVC с SMCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с SMCZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. AIVC is passively managed, while SMCZ is actively managed. Over the past year, AIVC returned 85.62% vs -61.82% for SMCZ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AIVC charges 0.59%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и SMCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 49.70%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -78.61%.

AIVC

1 день
0.20%
1 месяц
-11.76%
6 месяцев
42.52%
С начала года
49.70%
1 год
85.62%
3 года*
39.05%
5 лет*
15.37%
10 лет*
15.11%

SMCZ

1 день
3.93%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
-70.90%
С начала года
-78.61%
1 год
-61.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и SMCZ

2026 (YTD)2025
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		49.70%58.51%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-78.61%-62.31%

Correlation

The correlation between AIVC and SMCZ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.66

The correlation between AIVC and SMCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с PXQAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с GAMRAIVC с PSI
Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с AIFDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с AIPO

Доходность на риск

AIVC vs. SMCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c SMCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCSMCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.36

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.45

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

-0.68

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

-1.33

+16.88

AIVC vs. SMCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SMCZ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и SMCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и SMCZ

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и SMCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCSMCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-97.40%

+41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-91.49%

+73.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-93.75%

+76.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-77.30%

+60.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

46.46%

-40.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и SMCZ

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 12.70%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) волатильность равна 59.51%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCSMCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

59.51%

-46.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

152.57%

-123.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

173.00%

-139.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

172.88%

-141.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

172.88%

-145.55%

Сравнение комиссий AIVC и SMCZ

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и SMCZ

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SMCZ в 9.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		9.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and SMCZ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (59.51%) compared to AIVC (12.70%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs SMCZ's -97.40%.

On 1-year performance, AIVC leads with 85.62% vs -61.82% for SMCZ. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 12.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 85.62% return vs -61.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

SMCZ has the higher dividend yield at 9.49%, compared with 0.11% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while SMCZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amplify and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 1.29% for SMCZ.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и SMCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор