PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIVC is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, AIVC returned 146.57% vs 26.60% for QDVO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и QDVO

2026 (YTD)20252024
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%4.72%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between AIVC and QDVO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.73

The correlation between AIVC and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и QDVO

Секторы
AIVC
QDVO

Технологии

91.2%
50.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.5%

Финансовые услуги

0.8%
4.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

AIVC
91.2%
QDVO
50.6%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
QDVO
12.5%

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
QDVO
4.1%

Сырьевые материалы

AIVC

-

QDVO
1.8%

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

QDVO
6.3%

Энергетика

AIVC

-

QDVO
0.8%

Здравоохранение

AIVC

-

QDVO
4.6%

Промышленность

AIVC

-

QDVO
1.7%

Недвижимость

AIVC

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

AIVC vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
2.19

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
3.02

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

2.62

+7.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

10.64

+24.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

2.19

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.42

-0.78

Просадки

Сравнение просадок AIVC и QDVO

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-17.75%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.21%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.84%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-2.36%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.51%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и QDVO

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

2.86%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

8.87%

+14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

12.21%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

17.42%

+12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

17.42%

+9.51%

Сравнение комиссий AIVC и QDVO

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и QDVO

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and QDVO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (10.92%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, AIVC leads with 146.57% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 146.57% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.56% for QDVO.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор