PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с IXN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 16.72%/yr vs 25.29%/yr for IXN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 66.45%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции AIVC уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 16.72% против 25.29% соответственно.

AIVC

1 день
-4.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
66.45%
6 месяцев
65.87%
1 год
125.43%
3 года*
48.25%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.72%

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		66.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
IXN
iShares Global Tech ETF		32.88%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between AIVC and IXN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.75

The correlation between AIVC and IXN shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVC и IXN

Секторы
AIVC
IXN

Технологии

91.8%
99.3%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.8%
IXN
99.3%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.8%
IXN

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
2.9%
IXN

-

Финансовые услуги

AIVC
0.4%
IXN

-

Сырьевые материалы

AIVC

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

IXN

-

Энергетика

AIVC

-

IXN
0.1%

Здравоохранение

AIVC

-

IXN
0.1%

Промышленность

AIVC

-

IXN
0.1%

Недвижимость

AIVC

-

IXN
0.0%

Коммунальные услуги

AIVC

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

AIVC vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.39

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.92

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

4.36

+4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.60

14.06

+13.54

AIVC vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и IXN

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-55.67%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.80%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-25.55%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-36.30%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-36.30%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.82%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-11.26%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и IXN

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

14.03%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

21.54%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

25.21%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

25.45%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

24.67%

+2.49%

Сравнение комиссий AIVC и IXN

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и IXN

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIVC and IXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIVC has higher volatility (15.81%) compared to IXN (14.03%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.29% vs 16.72% for AIVC. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.29% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

IXN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.46% for IXN.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор