PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с BAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIVC is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, AIVC returned 151.70% vs -37.04% for BAGY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и BAGY

2026 (YTD)2025
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%56.11%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%

Correlation

The correlation between AIVC and BAGY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов AIVC и BAGY

Секторы
AIVC
BAGY

Технологии

91.2%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
26.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
BAGY

-

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
BAGY

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
BAGY
26.5%

Сырьевые материалы

AIVC

-

BAGY

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

BAGY

-

Энергетика

AIVC

-

BAGY

-

Здравоохранение

AIVC

-

BAGY

-

Промышленность

AIVC

-

BAGY

-

Недвижимость

AIVC

-

BAGY

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

AIVC vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCBAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

-0.89

+6.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

-1.20

+6.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

0.86

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

-0.78

+11.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

-1.41

+38.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

-0.89

+6.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.66

+1.30

Просадки

Сравнение просадок AIVC и BAGY

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-47.52%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-47.52%

+33.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-45.06%

+43.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-19.61%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

26.28%

-22.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и BAGY

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

9.89%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

33.39%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

41.93%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

40.86%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

40.86%

-13.93%

Сравнение комиссий AIVC и BAGY

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и BAGY

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BAGY в 58.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and BAGY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (11.07%) compared to BAGY (9.89%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, AIVC leads with 151.70% vs -37.04% for BAGY. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 151.70% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.65% for BAGY.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор