Сравнение AIVC с BAGY
AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIVC is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, AIVC returned 87.08% vs -45.35% for BAGY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности AIVC и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVC показывает доходность 49.41%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
AIVC
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- 43.18%
- С начала года
- 49.41%
- 1 год
- 87.08%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 14.97%
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVC и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 49.41% | 56.43% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between AIVC and BAGY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVC vs. BAGY — Ранг доходности на риск
AIVC
BAGY
Сравнение AIVC c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVC | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.90 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | -1.47 | +17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVC и BAGY
Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVC | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -50.68% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -50.68% | +32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -46.87% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -22.22% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 30.86% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVC и BAGY
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVC | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 11.19% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 34.64% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.92% | 43.30% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 41.11% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 41.11% | -13.78% |
Сравнение комиссий AIVC и BAGY
AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVC и BAGY
Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVC Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.38% | 0.92% | 0.64% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIVC and BAGY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVC has higher volatility (12.82%) compared to BAGY (11.19%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, AIVC leads with 87.08% vs -45.35% for BAGY. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 87.08% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.11% for AIVC.
AIVC is categorized as Technology Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.65% for BAGY.
AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVC и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор