PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AITFX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AITFX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

AITFX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 мая 1987 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AITFX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AITFX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		0.05%5.47%2.88%3.67%-2.62%0.57%3.73%4.35%1.13%2.69%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, AITFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции AITFX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.23% соответственно.

AITFX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.90%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.94%
10 лет*
2.04%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с AITFX:
AITFX с NVGAITFX с VMLTXAITFX с VADAXAITFX с APUSXAITFX с NRKAITFX с NMIAITFX с BMN
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий AITFX и DFSMX

AITFX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

AITFX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AITFX
Ранг доходности на риск AITFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AITFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AITFX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AITFXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.68

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

6.50

-4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

3.20

-1.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.59

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

21.82

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AITFX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AITFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AITFX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AITFXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.68

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

2.08

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.78

+0.05

Корреляция

Корреляция между AITFX и DFSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AITFX и DFSMX

Дивидендная доходность AITFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AITFX
Invesco Limited Term Municipal Income Fund		3.64%4.82%3.93%2.67%1.80%1.44%2.07%2.48%2.28%1.95%1.93%2.51%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок AITFX и DFSMX

Максимальная просадка AITFX за все время составила -7.17%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AITFX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AITFXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-2.66%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-0.39%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-1.67%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.17%

-1.69%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.06%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.24%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.10%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AITFX и DFSMX

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что AITFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AITFXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.11%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.35%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

0.68%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

0.78%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

0.77%

+1.41%