PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIT с WAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIT с WAB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) and WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AIT in Industrial Distribution, WAB in Railroads. Over the past 10 years, AIT returned 23.04%/yr vs 14.26%/yr for WAB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIT и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIT показывает доходность 25.10%, а WAB немного ниже – 24.55%. За последние 10 лет акции AIT превзошли акции WAB по среднегодовой доходности: 23.04% против 14.26% соответственно.

AIT

1 день
0.38%
1 месяц
3.14%
С начала года
25.10%
6 месяцев
22.72%
1 год
40.01%
3 года*
33.34%
5 лет*
28.88%
10 лет*
23.04%

WAB

1 день
1.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
24.55%
6 месяцев
23.99%
1 год
30.73%
3 года*
38.16%
5 лет*
27.30%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIT и WAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		25.10%8.01%39.67%38.35%24.25%33.57%19.37%26.35%-19.41%16.89%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		24.55%13.15%50.14%27.96%9.07%26.53%-5.23%11.46%-13.26%-1.36%

Correlation

The correlation between AIT and WAB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1995 г.

0.46

Over the past year, AIT and WAB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIT:

$12.16B

WAB:

$45.27B

EPS

AIT:

$10.56

WAB:

$7.07

Коэффициент P/E

AIT:

30.31

WAB:

37.48

Коэффициент PEG

AIT:

0.95

WAB:

1.58

Коэффициент P/S

AIT:

2.53

WAB:

3.94

Коэффициент P/B

AIT:

4.07

WAB:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

AIT:

$4.84B

WAB:

$11.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIT:

$1.47B

WAB:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

AIT:

$563.38M

WAB:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Industrial Technologies, Inc.

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

Часто сравнивают с AIT:
AIT с FTHIAIT с LINAIT с WCCAIT с COSTAIT с AVGOAIT с SPYAIT с UNH
Часто сравнивают с WAB:
WAB с GEVWAB с WATWAB с CSXWAB с TRAKWAB с ERIEWAB с AEOWAB с CLF

Доходность на риск

AIT vs. WAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIT
Ранг доходности на риск AIT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WAB
Ранг доходности на риск WAB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIT c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AITWABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.28

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.89

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.32

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

5.14

+2.38

AIT vs. WAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIT на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAB равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIT и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIT и WAB

Максимальная просадка AIT за все время составила -66.47%, что меньше максимальной просадки WAB в -71.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIT и WAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AITWABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-71.85%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.29%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-23.55%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-23.55%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-64.08%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.00%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-23.96%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

6.00%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AIT и WAB

Текущая волатильность для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) составляет 6.81%, в то время как у Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что AIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AITWABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.05%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

18.21%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

24.10%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

25.89%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

31.35%

+1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIT и WAB

Дивидендная доходность AIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности WAB в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.		0.61%0.72%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.42%0.47%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIT и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Industrial Technologies, Inc. и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.25B
2.95B
(AIT) Общая выручка
(WAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AIT и WAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Industrial Technologies, Inc. и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20222023202420252026
31.8%
36.0%
Активы портфеля
AIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

WAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.95B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.

AIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

WAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 517.00M при выручке в 2.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

WAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 362.00M при выручке в 2.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

AIT and WAB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAB has higher volatility (8.05%) compared to AIT (6.81%). In terms of maximum drawdown, AIT dropped -66.47% vs WAB's -71.85%.

AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIT и WAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор