PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с QUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с QUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and QUSA (VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while QUSA is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 176.20% vs 1.37% for QUSA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AIS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QUSA.

Доходность

Сравнение доходности AIS и QUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 87.53%, что значительно выше, чем у QUSA с доходностью 8.00%.

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
7.09%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
176.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUSA

1 день
-1.95%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.29%
1 год
1.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и QUSA

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%68.03%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		8.00%-3.15%

Correlation

The correlation between AIS and QUSA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.47

The correlation between AIS and QUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и QUSA

Секторы
AIS
QUSA

Технологии

84.6%
36.9%

Промышленность

8.9%
11.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
12.8%

Технологии

AIS
84.6%
QUSA
36.9%

Промышленность

AIS
8.9%
QUSA
11.1%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
QUSA

-

Сырьевые материалы

AIS

-

QUSA

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

QUSA
13.3%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

QUSA

-

Потребительский защитный сектор

AIS

-

QUSA
17.7%

Энергетика

AIS

-

QUSA

-

Здравоохранение

AIS

-

QUSA
8.2%

Недвижимость

AIS

-

QUSA

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
QUSA
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с QUSA:
QUSA с OMAHQUSA с QQQIQUSA с QQQMQUSA с JEPQQUSA с SPYQUSA с QDVOQUSA с TSPY

Доходность на риск

AIS vs. QUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QUSA
Ранг доходности на риск QUSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c QUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISQUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
0.13

+4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
0.26

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.03

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.19

0.14

+11.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.20

0.32

+35.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. QUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа QUSA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и QUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISQUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

0.13

+4.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.41

+2.15

Просадки

Сравнение просадок AIS и QUSA

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки QUSA в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и QUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISQUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-10.64%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-10.12%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-1.95%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.83%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и QUSA

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF (QUSA) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISQUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

2.76%

+18.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

8.38%

+24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

10.54%

+27.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.29%

10.49%

+28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.29%

10.49%

+28.80%

Сравнение комиссий AIS и QUSA

AIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QUSA в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и QUSA

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
QUSA
VistaShares Target 15™ USA Quality Income ETF		12.68%6.61%

Часто задаваемые вопросы

AIS and QUSA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to QUSA (2.76%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs QUSA's -10.64%.

On 1-year performance, AIS leads with 176.20% vs 1.37% for QUSA. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QUSA has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 176.20% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QUSA.

QUSA has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Technology Equities, while QUSA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.95% for QUSA.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и QUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор