PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIS с HACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIS и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIS и HACK


2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
-5.23%7.97%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -5.23%.


AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HACK

1 день
1.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-12.47%
1 год
5.34%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Сравнение комиссий AIS и HACK

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.


Доходность на риск

AIS vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AISHACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

0.21

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.47

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

0.30

+5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.48

0.79

+17.69

AIS vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AISHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.21

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.47

+0.96

Корреляция

Корреляция между AIS и HACK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и HACK

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок AIS и HACK

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и HACK.


Загрузка...

Показатели просадок


AISHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-42.68%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-20.67%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-14.52%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-11.70%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

7.81%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и HACK

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AISHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.36%

8.14%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.11%

17.10%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.65%

26.04%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.16%

23.31%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

22.85%

+13.31%