Сравнение AIS с GXPT
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while GXPT is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности AIS и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 122.37%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
AIS
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 122.37%
- 6 месяцев
- 121.49%
- 1 год
- 203.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 122.37% | 33.65% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between AIS and GXPT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. GXPT — Ранг доходности на риск
AIS
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIS c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и GXPT
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -18.74% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -9.72% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -5.08% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 22.84% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 22.84% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 22.84% | +18.29% |
Сравнение комиссий AIS и GXPT
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и GXPT
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and GXPT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for AIS.
They also come from different issuers: VistaShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для AIS и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор